量化風(fēng)云：星圖之下
第1章 策略會(huì)的高光與陰影
06年月5，周，點(diǎn)整。
銳科資本位于陸家嘴球融層的議室，央空調(diào)的冷風(fēng)帶著淡淡的咖啡空氣循，落地窗是浦江蜿蜒的弧，對(duì)岸灘的萬(wàn)建筑群初秋的陽(yáng)光泛著冷的光。
但此刻，沒(méi)有思欣賞這融城的標(biāo)志景致——議室的二多眼睛，多聚焦主位右側(cè)的幕布，更準(zhǔn)確地說(shuō)，是聚焦幕布前那個(gè)穿著淺灰襯衫、袖挽到臂的男身。
林深站幕布旁，指尖落頁(yè)筆，動(dòng)作輕得像怕驚擾了屏幕跳動(dòng)的數(shù)據(jù)。
他的頭發(fā)打理得整齊，額前碎發(fā)卻因剛才低頭核對(duì)數(shù)據(jù)垂落，遮住了點(diǎn)眉骨，只露出挺的鼻梁和緊抿的薄唇。
屏幕，“星圖.0打板模型近月業(yè)績(jī)復(fù)盤”的標(biāo)題，串醒目的綠數(shù)字正牢牢抓住所有的注意力：“回測(cè)周期：06.6.-06..覆蓋標(biāo)的：A股市值0-0億票（剔除ST、次新未滿0）總交易次數(shù)：4次勝率：.5%均次收益率：.%回撤：.%”議室很靜，只有林深的聲音穩(wěn)地回蕩，沒(méi)有多余的修飾，每句都準(zhǔn)地落數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)：“……7月份票行啟動(dòng)后，星圖.0的‘盤異動(dòng)捕捉因子’敏感度升了5%，能封板前0.秒識(shí)別游資集入場(chǎng)信號(hào)，這也是7-月勝率從%升到4%的核原因。
另，我們新增的‘止損熔斷機(jī)’月‘聯(lián)創(chuàng)子’板事件生效，將次虧損控.%，低于模型預(yù)設(shè)的%閾值……”坐主位的銳科資本CEO張濤，指紅木議桌輕輕敲擊著，臉掛著恰到處的笑容。
他歲，頭發(fā)梳得絲茍，定西裝的袖露出名表的邊，向林深的眼帶著幾公場(chǎng)合的贊許，只是那笑意沒(méi)怎么到眼底。
“很?！?br>
等林深說(shuō)完后句，張濤率先鼓掌，議室立刻響起片附和的掌聲。
他抬了抬，示意家安靜，目光掃過(guò)場(chǎng)的部門總監(jiān)和核研員，聲音洪亮：“林深的星圖.0，用我多說(shuō)了吧？
連續(xù)個(gè)月勝率0%，把市場(chǎng)那些所謂的‘打板’甩了條街！
這就是我們銳科的量化支柱，是我們接來(lái)?yè)屨计笔袌?chǎng)的王牌！”
這話出，向林深的眼多了幾敬畏。
06年的A股市場(chǎng)，票（市值50億以）正是活躍期，游資主導(dǎo)的打板行此起彼伏，但多數(shù)募還停留“工盯盤+經(jīng)驗(yàn)判斷”的階段，像星圖.0這樣能實(shí)半動(dòng)化打板、且勝率穩(wěn)定0%以的模型，簡(jiǎn)首是稀缺品。
林深頷首，沒(méi)有居功的表，只是補(bǔ)充了句：“模型目前還需要每收盤后更新次輿數(shù)據(jù)，避突發(fā)空響勝率。
另，近有幾只標(biāo)的的率異常，我己經(jīng)讓數(shù)據(jù)部排查，后續(xù)把‘率異常過(guò)濾因子’加進(jìn)去，進(jìn)步降低風(fēng)險(xiǎn)?！?br>
“細(xì)節(jié)交給你，我?！?br>
張濤笑著擺了擺，話鋒轉(zhuǎn)，“今的策略就到這，各部門配合林深的星圖團(tuán)隊(duì)，周始，把星圖.0的實(shí)盤資從5000萬(wàn)到億，爭(zhēng)取月底前再?zèng)_收益?！?br>
散，研部的周拍了拍林深的肩膀：“林總監(jiān)，你這模型簡(jiǎn)首是印鈔機(jī)??！
以后跟著你混了！”
林深笑了笑，剛要，卻瞥見(jiàn)張濤的助理陳拿著個(gè)板腦，步跟張濤身后，兩走到議室門的拐角處，低聲說(shuō)著什么。
林深的腳步頓了頓。
他的聽(tīng)力算別，但剛才隱約聽(tīng)到“參數(shù)追漲閾值”幾個(gè)詞，莫名緊。
星圖.0的核參數(shù)，“追漲閾值”是關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控指標(biāo)——默認(rèn)設(shè)置是“封量/流盤≥0.6%且委托隊(duì)列連續(xù)5秒斷層”才觸發(fā)追漲，旦調(diào)這個(gè)閾值，比如降到0.4%，雖然能捕捉更多打板機(jī)，但板風(fēng)險(xiǎn)首升。
他猶豫了，還是沒(méi)立刻跟去。
張濤是CEO，或許只是隨問(wèn)句參數(shù)細(xì)節(jié)？
林深搖了搖頭，轉(zhuǎn)身走向己的辦公室。
他的辦公室層的西側(cè)，，但靠窗的位置了張長(zhǎng)長(zhǎng)的工作臺(tái)，面擺著臺(tái)顯示器，屏幕是星圖.0的實(shí)數(shù)據(jù)和回測(cè)曲。
剛坐，他就打了模型的后臺(tái)管理系統(tǒng)，輸入密碼后，調(diào)出了核參數(shù)配置頁(yè)。
“追漲閾值”那欄，顯示的還是0.6%，旁邊的修改記錄，后次變動(dòng)是月5，由他后作，備注是“優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控”。
“應(yīng)該是我想多了?！?br>
林深松了氣，端起桌的保溫杯喝了溫水。
他從清學(xué)計(jì)算機(jī)系碩士畢業(yè)，加入銳科年，從普研究員到量化部總監(jiān)，靠的就是對(duì)數(shù)據(jù)的致敏感和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏。
星圖.0是他熬了數(shù)個(gè)宵出來(lái)的，每個(gè)參數(shù)背后都有次回測(cè)支撐，他絕允許何隨意改動(dòng)——尤其是沒(méi)跟他溝的況。
可知為什么，剛才張濤和陳的對(duì)話，像根細(xì)的刺，扎他，讓他總覺(jué)得踏實(shí)。
他拿出機(jī)，給陳發(fā)了條信：“陳助理，剛才張總問(wèn)參數(shù)的事，是需要我供什么說(shuō)明嗎？”
過(guò)了鐘，陳才回復(fù)，語(yǔ)氣很客氣：“林總監(jiān)，沒(méi)什么事，張總就是隨問(wèn)問(wèn)，了解模型的基本邏輯，用麻煩您專門準(zhǔn)備說(shuō)明。”
林深著這條回復(fù)，指機(jī)屏幕頓了頓。
陳跟著張濤年，向來(lái)謹(jǐn)慎，很說(shuō)“沒(méi)什么事”這種模糊的話。
他皺了皺眉，又打模型的作志，從頭到尾了遍——沒(méi)有異常登錄記錄，沒(méi)有參數(shù)修改痕跡，切正常。
“可能的是我太敏感了?！?br>
林深關(guān)掉志頁(yè)面，重新把注意力回屏幕。
屏幕，“澤科技”的K圖正緩慢跳動(dòng)，這只市值45億的票近半個(gè)月漲了0%，是游資圈的熱門妖股，率每都5%以。
他點(diǎn)澤科技的盤數(shù)據(jù)，封量忽忽低，委托隊(duì)列出幾的，典型的游資盤征。
“這票風(fēng)險(xiǎn)太，星圖.0應(yīng)該選。”
林深言語(yǔ)道，順把澤科技加入了“風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的名”，設(shè)置了動(dòng)預(yù)警——如模型實(shí)盤誤觸發(fā)了這只票的打板信號(hào)，立刻彈窗醒他確認(rèn)。
完這切，他了眼間，己經(jīng)點(diǎn)了。
窗的陽(yáng)光更烈了，把浦江的水面照得像鋪了層碎。
林深伸了個(gè)懶腰，準(zhǔn)備去樓的便店份餐，卻沒(méi)意識(shí)到，議室拐角處那短短幾句對(duì)話，己經(jīng)悄然為他的“巔峰”埋了崩塌的伏筆。
銳科資本位于陸家嘴球融層的議室，央空調(diào)的冷風(fēng)帶著淡淡的咖啡空氣循，落地窗是浦江蜿蜒的弧，對(duì)岸灘的萬(wàn)建筑群初秋的陽(yáng)光泛著冷的光。
但此刻，沒(méi)有思欣賞這融城的標(biāo)志景致——議室的二多眼睛，多聚焦主位右側(cè)的幕布，更準(zhǔn)確地說(shuō)，是聚焦幕布前那個(gè)穿著淺灰襯衫、袖挽到臂的男身。
林深站幕布旁，指尖落頁(yè)筆，動(dòng)作輕得像怕驚擾了屏幕跳動(dòng)的數(shù)據(jù)。
他的頭發(fā)打理得整齊，額前碎發(fā)卻因剛才低頭核對(duì)數(shù)據(jù)垂落，遮住了點(diǎn)眉骨，只露出挺的鼻梁和緊抿的薄唇。
屏幕，“星圖.0打板模型近月業(yè)績(jī)復(fù)盤”的標(biāo)題，串醒目的綠數(shù)字正牢牢抓住所有的注意力：“回測(cè)周期：06.6.-06..覆蓋標(biāo)的：A股市值0-0億票（剔除ST、次新未滿0）總交易次數(shù)：4次勝率：.5%均次收益率：.%回撤：.%”議室很靜，只有林深的聲音穩(wěn)地回蕩，沒(méi)有多余的修飾，每句都準(zhǔn)地落數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)：“……7月份票行啟動(dòng)后，星圖.0的‘盤異動(dòng)捕捉因子’敏感度升了5%，能封板前0.秒識(shí)別游資集入場(chǎng)信號(hào)，這也是7-月勝率從%升到4%的核原因。
另，我們新增的‘止損熔斷機(jī)’月‘聯(lián)創(chuàng)子’板事件生效，將次虧損控.%，低于模型預(yù)設(shè)的%閾值……”坐主位的銳科資本CEO張濤，指紅木議桌輕輕敲擊著，臉掛著恰到處的笑容。
他歲，頭發(fā)梳得絲茍，定西裝的袖露出名表的邊，向林深的眼帶著幾公場(chǎng)合的贊許，只是那笑意沒(méi)怎么到眼底。
“很?！?br>
等林深說(shuō)完后句，張濤率先鼓掌，議室立刻響起片附和的掌聲。
他抬了抬，示意家安靜，目光掃過(guò)場(chǎng)的部門總監(jiān)和核研員，聲音洪亮：“林深的星圖.0，用我多說(shuō)了吧？
連續(xù)個(gè)月勝率0%，把市場(chǎng)那些所謂的‘打板’甩了條街！
這就是我們銳科的量化支柱，是我們接來(lái)?yè)屨计笔袌?chǎng)的王牌！”
這話出，向林深的眼多了幾敬畏。
06年的A股市場(chǎng)，票（市值50億以）正是活躍期，游資主導(dǎo)的打板行此起彼伏，但多數(shù)募還停留“工盯盤+經(jīng)驗(yàn)判斷”的階段，像星圖.0這樣能實(shí)半動(dòng)化打板、且勝率穩(wěn)定0%以的模型，簡(jiǎn)首是稀缺品。
林深頷首，沒(méi)有居功的表，只是補(bǔ)充了句：“模型目前還需要每收盤后更新次輿數(shù)據(jù)，避突發(fā)空響勝率。
另，近有幾只標(biāo)的的率異常，我己經(jīng)讓數(shù)據(jù)部排查，后續(xù)把‘率異常過(guò)濾因子’加進(jìn)去，進(jìn)步降低風(fēng)險(xiǎn)?！?br>
“細(xì)節(jié)交給你，我?！?br>
張濤笑著擺了擺，話鋒轉(zhuǎn)，“今的策略就到這，各部門配合林深的星圖團(tuán)隊(duì)，周始，把星圖.0的實(shí)盤資從5000萬(wàn)到億，爭(zhēng)取月底前再?zèng)_收益?！?br>
散，研部的周拍了拍林深的肩膀：“林總監(jiān)，你這模型簡(jiǎn)首是印鈔機(jī)??！
以后跟著你混了！”
林深笑了笑，剛要，卻瞥見(jiàn)張濤的助理陳拿著個(gè)板腦，步跟張濤身后，兩走到議室門的拐角處，低聲說(shuō)著什么。
林深的腳步頓了頓。
他的聽(tīng)力算別，但剛才隱約聽(tīng)到“參數(shù)追漲閾值”幾個(gè)詞，莫名緊。
星圖.0的核參數(shù)，“追漲閾值”是關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控指標(biāo)——默認(rèn)設(shè)置是“封量/流盤≥0.6%且委托隊(duì)列連續(xù)5秒斷層”才觸發(fā)追漲，旦調(diào)這個(gè)閾值，比如降到0.4%，雖然能捕捉更多打板機(jī)，但板風(fēng)險(xiǎn)首升。
他猶豫了，還是沒(méi)立刻跟去。
張濤是CEO，或許只是隨問(wèn)句參數(shù)細(xì)節(jié)？
林深搖了搖頭，轉(zhuǎn)身走向己的辦公室。
他的辦公室層的西側(cè)，，但靠窗的位置了張長(zhǎng)長(zhǎng)的工作臺(tái)，面擺著臺(tái)顯示器，屏幕是星圖.0的實(shí)數(shù)據(jù)和回測(cè)曲。
剛坐，他就打了模型的后臺(tái)管理系統(tǒng)，輸入密碼后，調(diào)出了核參數(shù)配置頁(yè)。
“追漲閾值”那欄，顯示的還是0.6%，旁邊的修改記錄，后次變動(dòng)是月5，由他后作，備注是“優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控”。
“應(yīng)該是我想多了?！?br>
林深松了氣，端起桌的保溫杯喝了溫水。
他從清學(xué)計(jì)算機(jī)系碩士畢業(yè)，加入銳科年，從普研究員到量化部總監(jiān)，靠的就是對(duì)數(shù)據(jù)的致敏感和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏。
星圖.0是他熬了數(shù)個(gè)宵出來(lái)的，每個(gè)參數(shù)背后都有次回測(cè)支撐，他絕允許何隨意改動(dòng)——尤其是沒(méi)跟他溝的況。
可知為什么，剛才張濤和陳的對(duì)話，像根細(xì)的刺，扎他，讓他總覺(jué)得踏實(shí)。
他拿出機(jī)，給陳發(fā)了條信：“陳助理，剛才張總問(wèn)參數(shù)的事，是需要我供什么說(shuō)明嗎？”
過(guò)了鐘，陳才回復(fù)，語(yǔ)氣很客氣：“林總監(jiān)，沒(méi)什么事，張總就是隨問(wèn)問(wèn)，了解模型的基本邏輯，用麻煩您專門準(zhǔn)備說(shuō)明。”
林深著這條回復(fù)，指機(jī)屏幕頓了頓。
陳跟著張濤年，向來(lái)謹(jǐn)慎，很說(shuō)“沒(méi)什么事”這種模糊的話。
他皺了皺眉，又打模型的作志，從頭到尾了遍——沒(méi)有異常登錄記錄，沒(méi)有參數(shù)修改痕跡，切正常。
“可能的是我太敏感了?！?br>
林深關(guān)掉志頁(yè)面，重新把注意力回屏幕。
屏幕，“澤科技”的K圖正緩慢跳動(dòng)，這只市值45億的票近半個(gè)月漲了0%，是游資圈的熱門妖股，率每都5%以。
他點(diǎn)澤科技的盤數(shù)據(jù)，封量忽忽低，委托隊(duì)列出幾的，典型的游資盤征。
“這票風(fēng)險(xiǎn)太，星圖.0應(yīng)該選。”
林深言語(yǔ)道，順把澤科技加入了“風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的名”，設(shè)置了動(dòng)預(yù)警——如模型實(shí)盤誤觸發(fā)了這只票的打板信號(hào)，立刻彈窗醒他確認(rèn)。
完這切，他了眼間，己經(jīng)點(diǎn)了。
窗的陽(yáng)光更烈了，把浦江的水面照得像鋪了層碎。
林深伸了個(gè)懶腰，準(zhǔn)備去樓的便店份餐，卻沒(méi)意識(shí)到，議室拐角處那短短幾句對(duì)話，己經(jīng)悄然為他的“巔峰”埋了崩塌的伏筆。